팩터란 무엇인가와 팩터는 왜 초과수익을 낼까?까지 정리하고 나면 다음 질문은 항상 같습니다.
“그래서 이걸 어떻게 돌려보나요?” 팩터를 골라 규칙을 세우는 것까지는 머릿속에서 가능한데, 그 규칙을 과거 데이터에 실제로 적용해보려면 도구가 필요합니다.
퀀트 투자 도구는 크게 세 갈래입니다.
엑셀·구글시트처럼 이미 쓰던 걸 그대로 쓰는 방법,
파이썬으로 직접 짜는 방법,
그리고 돈을 내고 플랫폼에 맡기는 방법인데요.
오늘은 각 갈래에서 실제로 뭘 쓸 수 있는지, 뭐가 얼마인지까지 구체적으로 훑어보겠습니다.
엑셀·구글시트 — 가장 낮은 문턱
가장 먼저 시도해볼 만한 건 이미 컴퓨터에 깔려 있는 엑셀이나 구글시트입니다. 특히 구글시트는 GOOGLEFINANCE라는 함수 하나로 시세를 바로 불러올 수 있는데요(구글시트 공식 함수, 2026.08 확인). `=GOOGLEFINANCE(“KRX:005930”)` 같은 식으로 셀에 입력하면 종목 시세가 뜨는 식입니다.
장점은 명확합니다. 설치할 것도 없고, 수식 몇 개만 익숙하면 PER이 낮은 순으로 정렬하거나 조건에 맞는 종목을 걸러내는 정도는 금방 됩니다. 저도 처음엔 파이썬부터 배워야 하나 싶었는데, 종목 몇 개를 손으로 비교해보는 수준이라면 시트만으로 충분하더라고요.
다만 한계도 뚜렷합니다. 코스피·코스닥 2,000개 넘는 종목을 매일 갱신하면서 여러 팩터를 조합해 백테스트하기엔 시트는 느리고 관리가 번거롭습니다. 백테스트란 과거 데이터에 내 매매 규칙을 그대로 적용해 성적을 매겨보는 작업인데요. “감을 잡는 도구”와 “전략을 검증하는 도구”는 다르다는 걸 여기서 처음 느끼게 됩니다.
자동화 수준은 오른쪽으로 갈수록 높아지지만, 진입장벽은 도구마다 다릅니다. 엑셀은 쉽고 파이썬은 어려운데, 유료 플랫폼은 다시 쉬운 쪽으로 돌아온다는 점이 눈에 띄네요.
퀀트 파이썬 — 데이터 수집부터 백테스트까지
여러 종목·여러 팩터를 본격적으로 조합해보려면 결국 퀀트 파이썬으로 넘어가게 됩니다.
데이터 수집은 FinanceDataReader와 pykrx라는 두 라이브러리가 사실상 표준처럼 쓰입니다.
둘 다 국내 시세·재무 데이터를 코드 몇 줄로 받아올 수 있는데, 최근 커밋이 FinanceDataReader는 2026년 5월 13일, pykrx는 2026년 5월 4일입니다(각 GitHub 저장소, 2026.08 확인). 둘 다 지금도 손이 닿고 있다는 뜻이죠.
공시 데이터가 필요하면 금융감독원 DART의 OpenAPI(프로그램이 데이터를 직접 받아갈 수 있게 열어둔 창구)도 정상 작동 중이라, 사업보고서·재무제표 원본까지 코드로 끌어올 수 있습니다.
백테스트 프레임워크로 넘어가면 선택지가 갈립니다.
Zipline-Reloaded는 지금도 활발히 유지되는 프레임워크입니다. 다만 Python 3.9 이상을 요구하니(공식 README, 2026.08 확인) 오래된 개발 환경을 그대로 쓰고 있다면 파이썬 버전부터 올려야 할 수 있습니다.
VectorBT는 오픈소스판 최근 커밋이 2026년 8월 2일로 최신입니다. 다만 이 오픈소스판은 README에서 스스로 “VectorBT PRO의 커뮤니티 에디션”이라고 밝히고 있어요. 유료 상용판(PRO)이 따로 있고, 오픈소스판의 신규 기능은 그보다 제한적일 수 있다는 점은 알아두는 게 좋습니다.
배열 연산 기반이라 같은 조건을 여러 번 반복해 돌릴 때 상대적으로 빠르게 동작한다는 설명이 일반적인데요. “몇 배 빠르다” 같은 구체적인 배수는 신뢰할 만한 공식 벤치마크로 확인되지 않아 이 글에서는 쓰지 않겠습니다.
반대로 backtrader는 한때 국내 퀀트 입문자들 사이에서 가장 많이 언급되던 프레임워크였는데, 최근 커밋이 2023년 4월 19일에 멈춰 있습니다(공식 GitHub 저장소, 2026.08 확인). 3년 넘게 신규 업데이트가 없다는 뜻이라, 지금 새로 배우기 시작한다면 이 점은 염두에 두는 게 좋아 보이네요.
실제 계좌와 연결해 자동 매매까지 이어가려면 증권사 API가 필요합니다. 한국투자증권은 KIS Developers를 통해 REST API와 웹소켓(서버와 연결을 열어둔 채 실시간으로 데이터를 주고받는 방식)을 공식 지원합니다(한국투자증권 API포털, 2026.08 확인).
키움증권도 프로그램을 설치해 쓰던 옛 방식에서 REST·웹소켓 기반으로 전환 중인데요. 다만 신규 고객의 초당 호출 제한 같은 세부 수치는 공식 문서에서 명확히 확인되지 않는 부분이 있습니다. 실전에 쓸 때는 각 증권사 공식 개발자 문서를 직접 확인하시는 걸 권합니다.
유료 플랫폼 — 코드 없이 시작하고 싶다면
코드를 짤 시간이 없거나 부담스럽다면 유료 플랫폼도 대안입니다. 화면에서 조건을 클릭으로 조합하면 백테스트 결과를 바로 보여주는 방식이 많은데요. 세 곳을 요금 공개 여부 기준으로 정리해봤습니다.
인텔리퀀트(Intelliquant): 요금제가 공개돼 있어 비교하기 편합니다. BASIC은 무료지만 백테스트 기간이 최근 5년 정도로 짧고, 하루 백테스트 횟수도 50회로 제한됩니다.
PRO는 월 3만 원(연결제 시 30% 할인)으로 한국은 2000년부터, 미국은 2010년부터 백테스트할 수 있고 하루 100회까지 가능합니다. PREMIUM은 월 10만 원으로 백테스트 횟수 제한이 없고 실행 가능한 전략 개수도 20개까지 늘어납니다. 엑셀로 결과를 내려받는 기능은 PRO 이상에서만 열립니다(인텔리퀀트 공식 멤버십 페이지, 2026.08 확인).
퀀터스(Quantus): 2026년 1월 14일 발표된 “고객이 가장 추천하는 브랜드 대상”의 투자서비스·퀀트투자 부문에서 3년 연속 수상했다고 공식 뉴스룸에서 밝히고 있습니다(퀀터스 뉴스룸, 2026.08 확인). 다만 정확한 구독 요금은 홈페이지에 공개돼 있지 않고 마일리지 결제 방식만 확인됩니다.
젠포트(GenPort): iM금융그룹 계열사인 뉴지스탁이 운영하는 서비스로, “나만의 투자전략 30초 만에 만들기”를 내세우며 백테스트 20회를 무료로 제공합니다(젠포트 공식 홈페이지, 2026.08 확인). 이쪽도 구체적인 유료 가격은 페이지에 표시돼 있지 않았습니다.
요금이 공개되지 않은 두 곳은 제가 임의로 금액을 적기보다, 공식 홈페이지에서 직접 확인하시는 편이 정확합니다.
로보어드바이저는 조금 다른 이야기
직접 도구를 만지는 게 아예 부담스럽다면 로보어드바이저라는 선택지도 있습니다. 미래에셋증권은 2026년 8월 5일 퇴직연금용 “로보Wrap”을 출시했는데, 검증된 로보어드바이저가 고객을 대신해 글로벌 자산배분 포트폴리오를 구성해준다는 방식입니다(머니투데이, 2026.08.05).
다만 이건 지금까지 이야기한 “직접 백테스트하는 도구”와는 성격이 다릅니다. 전략을 스스로 만들고 검증하는 게 아니라 이미 짜인 포트폴리오에 맡기는 방식이라, 퀀트를 공부하려는 목적과는 결이 조금 다르다는 점은 짚고 넘어가고 싶네요.
주의점 — 도구 고를 때 흔히 하는 실수
몇 가지는 미리 알아두면 시간을 아낄 수 있습니다.
첫째, “무료니까”라는 이유만으로 유지보수가 멈춘 오픈소스 프레임워크를 새로 배우기 시작하는 경우입니다. 한때 유명했던 도구라도 지금 관리되고 있는지는 GitHub 커밋 이력에서 직접 확인할 수 있습니다. 앞서 본 backtrader가 그런 사례고요.
둘째, 유료 플랫폼의 수익률 광고 문구를 검증 없이 그대로 믿는 경우입니다. 백테스트 수익률은 과거 데이터를 기준으로 계산된 결과일 뿐, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 광고에 나온 구체적인 수익률 숫자는 공식 출처로 직접 대조해보기 전까지 참고 정도로만 받아들이는 게 안전해 보이네요.
셋째, 도구 고르는 데 시간을 다 쓰고 정작 전략을 검증하는 단계로 넘어가지 못하는 경우입니다. 도구는 어디까지나 수단이고, 팩터는 왜 초과수익을 낼까에서 다룬 것처럼 “왜 이 팩터가 통하는가”를 이해하는 쪽이 더 중요합니다.
정리
엑셀·구글시트는 감을 잡을 때, 퀀트 파이썬은 확장성과 자동화가 필요할 때, 유료 플랫폼은 시간을 아끼고 싶을 때 어울립니다. 세 갈래 모두 장단점이 뚜렷하니, 어느 도구가 더 낫냐보다 지금 내가 어느 단계에 있느냐를 먼저 따져보는 게 순서인 것 같네요. 그리고 어떤 도구를 쓰든 백테스트 결과는 과거 성적일 뿐이라는 전제는 계속 붙잡고 가야 합니다.
퀀트를 개인이 어떻게 시작할 수 있는지부터 다시 보고 싶다면 개인 투자자도 퀀트를 할 수 있는 이유를 먼저 읽어보셔도 좋습니다. 다음 글에서는 이 도구들로 실제 백테스트를 돌릴 때 흔히 걸려 넘어지는 함정들을 정리해보겠습니다. 오늘도 끝까지 읽어주셔서 고맙습니다.
※ 이 글은 개인이 공부하며 정리한 기록으로, 특정 상품·종목에 대한 투자
권유가 아닙니다. 모든 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며,
글의 수치는 작성일 기준이므로 실제 가입·투자 전 최신 정보를 꼭 확인하세요.
