과적합 징후 체크 — 내 전략, 이래도 괜찮을까 백테스트 결과가 너무 좋아서 오히려 불안해진 적 있으신가요. 지난 글에서 과적합이 무엇인지 살펴봤는데요, 문제는 "이게 과적합인지 아닌지"를 실전에 넣기 전에는 알기 어렵다는 겁니다. 그래서 이번 글에서는 개념 설명은 건너뛰고, 전략을 점검할 때 실제로 확인해볼 수 있는 과적합 징후를 정리해보려고 합니다. 미리 말씀드리면 아래 신호 중 하나에 걸린다고 해서 그 전략이 무조건 나쁘다는…
[카테고리:] 과적합과 실전
과최적화를 피하고 전략을 튼튼하게 만드는 방법을 다룹니다. 아직 글이 준비 중인 분류입니다.
1. 과적합이란 무엇인가 — 시험 문제만 외운 학생 비유
과적합이란 무엇인가, 백테스트가 거짓말하는 이유를 다룬 제목 카드 백테스트를 돌렸더니 연 30%씩 나던 전략이 있었다고 해보겠습니다. 조건을 조금씩 손보니 수익률이 계속 좋아지고, 마침내 그래프가 거의 직선으로 우상향하는 결과를 얻었어요. 그런데 이 전략을 실제 계좌에 넣는 순간 성과가 뚝 떨어지는 일이 정말 흔하게 벌어집니다. 이게 바로 과적합입니다. 과적합이란 쉽게 말해 과거 데이터에는 완벽하게 들어맞지만, 새로운 데이터(미래·실전)에는 통하지 않는 상태를 뜻합니다. 백테스트란…