퀀트 리밸런싱, 언제 얼마나 자주 할까: 60대 40이 72대 28로 벌어진 예시 처음에 주식 60, 채권 40으로 설계한 포트폴리오를 반년쯤 지나 열어보면 어느새 72대 28쯤으로 틀어져 있습니다. 손을 댄 적도 없는데 말이죠. 이걸 원래 비율로 되돌리는 게 리밸런싱인데요, 리밸런싱을 막상 하려고 보면 "그럼 언제, 얼마나 자주" 하냐가 머리속에 맴돕니다. 감으로 하면 어떤 달은 하고 어떤 달은 잊어버리기 십상입니다. 퀀트 리밸런싱은…
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2. 규칙 기반 투자가 필요한 이유 — 인간 심리 편향
계좌를 열어보면 늘 비슷한 그림이 반복됩니다. 며칠 오른 종목은 "이 정도면 됐다" 싶어서 얼른 팔아 수익을 확정 짓고, 반대로 물린 종목은 "곧 회복하겠지" 하며 몇 달째 그대로 들고 있는 패턴인데요. 머리로는 손절해야 한다는 걸 알면서도 막상 손이 안 갑니다. 이게 의지력 문제가 아니라 뇌가 원래 그렇게 반응하도록 되어 있어서라는 걸 알고 나면, 왜 규칙 기반 투자가 필요한지도 좀 더 선명해집니다.…
6. 주식 자동매수 설정법: 매달 적립식으로 모으기
매달 자동으로 주식 모으기: 정기 매수 설정법 월급이 들어온 날, 증권사 앱을 켜놓고 한참을 망설인 적 있으신가요? 어제보다 조금 올랐으니 오늘은 쉴까?, 아니면 더 오르기 전에 사둘까? 이런 고민을 하다 결국 아무것도 안 사고 앱을 닫아버리는 일, 꽤 흔합니다. 그런데 이 고민 자체를 아예 없애버리는 기능이 이미 대부분의 증권사 앱에 있는데, 바로 정기 자동매수, 흔히 말하는 적립식 투자입니다. 적금처럼 주식을…
1. 퀀트 투자란 무엇인가, 감 투자와 뭐가 다른가
퀀트 투자란 무엇인가, 감 투자와 규칙 투자의 차이 유튜브에서 본 종목을 급하게 매수하고, 커뮤니티에서 "지금 들어가야 한다"는 글을 보고 따라 산 적 있으신가요. 이런 매매를 반복하다 보면 나중에 왜 그 종목을 샀는지, 왜 그 시점에 팔았는지 스스로 설명이 안 됩니다. 이런 매매를 줄이려면 매수·매도 조건을 사전에 규칙으로 정하고 기록해야 합니다. 그 대안으로 요즘 자주 들리는 말이 퀀트 투자란 개념입니다. 이름은…