과적합 징후 체크 — 내 전략, 이래도 괜찮을까 백테스트 결과가 너무 좋아서 오히려 불안해진 적 있으신가요. 지난 글에서 과적합이 무엇인지 살펴봤는데요, 문제는 "이게 과적합인지 아닌지"를 실전에 넣기 전에는 알기 어렵다는 겁니다. 그래서 이번 글에서는 개념 설명은 건너뛰고, 전략을 점검할 때 실제로 확인해볼 수 있는 과적합 징후를 정리해보려고 합니다. 미리 말씀드리면 아래 신호 중 하나에 걸린다고 해서 그 전략이 무조건 나쁘다는…
1. 과적합이란 무엇인가 — 시험 문제만 외운 학생 비유
과적합이란 무엇인가, 백테스트가 거짓말하는 이유를 다룬 제목 카드 백테스트를 돌렸더니 연 30%씩 나던 전략이 있었다고 해보겠습니다. 조건을 조금씩 손보니 수익률이 계속 좋아지고, 마침내 그래프가 거의 직선으로 우상향하는 결과를 얻었어요. 그런데 이 전략을 실제 계좌에 넣는 순간 성과가 뚝 떨어지는 일이 정말 흔하게 벌어집니다. 이게 바로 과적합입니다. 과적합이란 쉽게 말해 과거 데이터에는 완벽하게 들어맞지만, 새로운 데이터(미래·실전)에는 통하지 않는 상태를 뜻합니다. 백테스트란…
9. 퀀트 리밸런싱, 계좌별로 주기가 달라야 하는 이유
퀀트 리밸런싱, 언제 얼마나 자주 할까: 60대 40이 72대 28로 벌어진 예시 처음에 주식 60, 채권 40으로 설계한 포트폴리오를 반년쯤 지나 열어보면 어느새 72대 28쯤으로 틀어져 있습니다. 손을 댄 적도 없는데 말이죠. 이걸 원래 비율로 되돌리는 게 리밸런싱인데요, 리밸런싱을 막상 하려고 보면 "그럼 언제, 얼마나 자주" 하냐가 머리속에 맴돕니다. 감으로 하면 어떤 달은 하고 어떤 달은 잊어버리기 십상입니다. 퀀트 리밸런싱은…
3. 보조지표 한계, RSI·MACD 신호가 자주 틀리는 이유
RSI가 30 밑으로 내려가서 "이제 바닥이겠지" 하고 들어갔는데 주가는 계속 흘러내리고, MACD 골든크로스가 뜬 다음 날 오히려 하락으로 돌아서는 경험, 한 번쯤 있으실 거예요. 처음엔 이 두 개만 잘 보면 매수·매도 타이밍을 딱딱 잡을 수 있을 줄 알았는데 써볼수록 지표가 늦게 반응하거나, 신호대로 했는데 반대로 가는 경우가 꽤 있어요. 이번 글에서는 RSI와 MACD가 정확히 뭘 계산하는 지표인지, 그리고 왜…
2. 규칙 기반 투자가 필요한 이유 — 인간 심리 편향
계좌를 열어보면 늘 비슷한 그림이 반복됩니다. 며칠 오른 종목은 "이 정도면 됐다" 싶어서 얼른 팔아 수익을 확정 짓고, 반대로 물린 종목은 "곧 회복하겠지" 하며 몇 달째 그대로 들고 있는 패턴인데요. 머리로는 손절해야 한다는 걸 알면서도 막상 손이 안 갑니다. 이게 의지력 문제가 아니라 뇌가 원래 그렇게 반응하도록 되어 있어서라는 걸 알고 나면, 왜 규칙 기반 투자가 필요한지도 좀 더 선명해집니다.…
5. 월급 실수령액 계산법, 4대보험 요율 정리
연봉 계약서에 적힌 숫자를 12로 나눠보고 "이 정도면 한 달에 이만큼 쓸 수 있겠다" 싶었는데, 막상 첫 월급이 찍힌 통장을 열어보면 그 숫자랑 안 맞습니다. 분명 계산은 맞게 했는데 실제로는 그보다 적은 돈이 들어와 있는 거죠. 명세서를 자세히 보면 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험이라는 낯선 항목들이 줄줄이 빠져나가 있는 게 보입니다. 이게 흔히 말하는 4대보험(산재보험까지 포함해 네 가지)인데요, 오늘은 이게 정확히…
1. 캔들차트 보는법, 빨간 초 파란 초의 진짜 의미
해외주식 앱과 국내 HTS를 번갈아 보면 같은 상승 캔들이 서로 다른 색으로 표시될 수 있습니다. 국내 화면의 빨간 막대와 해외 화면의 초록 막대가 모두 상승을 뜻하는 경우라, 색만 보고 방향을 판단하면 반대로 읽기 쉽습니다. 캔들차트는 사실 어렵게 외울 게 아니라 하루(또는 정해진 기간)의 가격이 어떻게 움직였는지를 담은 기록일 뿐입니다. 패턴 몇 개를 통째로 외우기 전에, 이 기록이 어떤 구조로 만들어지는지부터…
8. 개인투자용 국채, 예금만 하던 사람이 알아둘 만한 이유
개인투자용 국채 — 나라가 보증하는 저축, 예금과 뭐가 다른가 적금 만기 통장을 또 하나 만들면서 문득 이런 생각이 들 때가 있습니다. 예금 이자는 뻔하고, 주식은 아직 무섭고, 그렇다고 돈을 그냥 놀리자니 아깝고. 이럴 때 요즘 자주 언급되는 게 개인투자용 국채인데요. 나라가 개인한테만 팔려고 만든 저축성 채권이라, 예적금에 익숙한 사람이 다음 단계로 넘어갈 때 한번쯤 들여다볼 만합니다. 이 글에서는 개인투자용 국채가…
6. 저축은행 안전성 확인법, 예금자보호 1억 기준
저축은행·인터넷은행 예금 예금자보호 한도 1억 원 확인 방법 안내 썸네일 저축은행 앱을 켰다가 시중은행보다 1%p 넘게 높은 특판 금리를 보고 손이 멈칫한 적 있으신가요. 금리는 매력적인데 "여기 혹시 잘못되면 내 돈은 어떻게 되지"라는 생각이 먼저 드는 게 자연스럽습니다. 인터넷은행도 마찬가지인데요, 카카오뱅크나 토스뱅크에 목돈을 넣으면서도 이게 진짜 "은행"이 맞는지 은근히 헷갈리는 분들이 많습니다. 결론부터 말하면 저축은행 안전성은 감(感)이 아니라 확인 가능한…
3. 나스닥100 ETF, S&P500과 뭐가 다를까
S&P500 500종목 vs 나스닥100 100종목, 뭐가 다를까 지난 글에서 국내 대표 지수 ETF 코스피200을 봤으니, 이번엔 미국 쪽 차례입니다. 계좌를 열고 미국 ETF 검색창에 "S&P500"을 치면 십수 개, "나스닥100 ETF"를 치면 또 십수 개가 쏟아지는데요. 둘 다 미국 대표 지수를 담는다는 것만 알고 아무거나 하나 골랐다가, 나중에 "이 두 개가 왜 다르게 움직이지?" 하고 뒤늦게 검색하는 경우를 많이 봤습니다. "미국지수…